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高风险的投资策略

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(1)货币基金的投资门槛低。银行理财产品的投资起点多在5万元以上,而货币基金的投资起点一般为1000元。中欧货币基金的认购/申购最低金额更是低至100元。(具体以销售渠道规定为准) (2)货币基金的流动性较好。银行理财产品通常有一个特定时间段的投资期限,而货币基金可随时申购、赎回,而且资金到账时间也相对较快。 (3)货币基金投资规范透明。货币基金每季度会按时公布季报,披露投资组合情况,运作更规范透明。

答:中欧新趋势基金的投资风险控制采用本基金管理人自行开发的风险控制系统,由业绩和风险评价部负责对风险进行实时监控。公司的风险控制系统为公司自行开发,侧重于从以下几个方面衡量和监控风险:对于股票投资风险,首先通过贝塔指标剔除被操纵的股票,也就是所谓的“庄”股,同时为保证基金投资保持足够流动性,我们专门在系统中设置了持仓股票流动性监控指标,衡量所持个股在一定时期内的交易频率、日均交易额,对交易流动性不足的股票即时提供预警,以避免基金所持股票出现变现困难问题,同时也避免基金投资于流动性不足的个股。对于风险的事后监控,该系统根据风险计量标准对历史加权移动平均(EWMA)方差/协方差矩阵进行预测,并重点关注绝对风险指标如波动率、贝塔系数和风险价值。通过该方法可以计算和检查投资组合中所有个股的边际风险价值 (MVaR)、比例风险价值 (FVaR)以及对风险影响最大的10只个股,从而辨明风险来源并在需要时促使基金经理采取必要的仓位调整行为。

答:中欧新趋势基金属于积极投资的股票型基金,与国内同类基金相比具有如下特点: 投资风格方面,以积极的股票选择为特点; 投资策略方面,敏锐而富于创造性地对中国未来中长期内的发展趋势予以识别和归纳,并根据趋势投资的主导思想增加/减少对新兴产业/传统产业的投资; 风险控制方面,采用国际化的风险控制理念和风险控制技术。

任何基金都要面对市场风险、信用风险、流动性风险、交易风险和合规风险,很难说哪类风险比其他风险更大一些。相对而言,本基金的特有风险将主要来源于行业配置和股票选择的具体实施过程。如在行业配置层面,本基金资产的行业配置在参照业绩比较基准的行业配比基础上,对看好其未来发展趋势的行业适当增加投资,对看淡其未来发展趋势的部分行业适当减少投资。由于中国产业结构升级的中长期趋势不会一蹴而就可以完成,从而可能导致基金管理人对产业结构升级趋势的判断出现偏差,造成本基金与业绩比较基准收益水平的一定偏离。为此,本基金管理人将充分发挥专业优势和团队优势,积极审慎地把握经济发展过程中的新趋势。 又如在股票选择层面,本基金的股票选择旨在构建最优投资组合,其特点在于注重对上市公司的质地和价值的衡量,而不仅仅是其在指数中所占权重。使得本基金的个股投资比例与业绩比较基准中个股权重的不尽一致,从而造成本基金与业绩比较基准收益水平的一定偏离。 为控制此类风险,本基金管理人将严格遵循以基本面研究为基石的自下而上选股策略,综合运用定量分析和定性分析手段,严格遵守基于“目标价位”的买卖纪律,使得本基金投资于估值合理的个股,从而具有提供“下方保护”和“高风险的投资策略 上方增长”的优势。通过业绩和风险分析,本基金管理人将重点关注下行风险和风险价值,以评价个股或行业在投资组合风险中所占份额,从而避免无谓的风险集中,实现股票选择过程中的有效风险/收益均衡。 需要强调的是,上述风险来源于本基金的主动性投资管理过程,也意味着本基金将充分利用这种积极投资策略为投资者带来超过业绩比较基准的收益。

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第一章 期货交易的特点和风险

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学会这五种基金投资策略 你也能从“菜鸟韭菜”进阶到“理财达人”

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做投资的时候,我们最大的愿望就是“牛市涨得好,熊市跌得少”。可惜的是,在震荡市的行情下,没有一种资产能够永远取得优胜。不过我们可以通过股债配置解决投资“两难”困境。过去的15年中有9年里,“股债跷跷板”效应都坚挺地存在着。那么,股债平衡策略要怎么做,才能够兼顾收益与风险呢? 很简单,做资产配置。在原本波动较大的股票资产中,加入走势较为平稳的债券型资产。如果同时投资股票+债券两种资产,进行科学的配比,就可以通过仓位控制,兼顾组合的收益与波动性。或者可以直接关注股债 混合型 产品。股债混合型产品的一大特点是:熊市来临时,可以增加债券资产的配置进行防守,而等到牛市到来时,又可以通过提高权益仓位、精选个股的形式积累收益。

常见十大量化投资策略

毛利 发表于 2021/07/15 04:31:56 2021/07/15

【摘要】 @Author : Runsen 6.2.2 常见股票和量化投资策略 策略:量化策略是借助计算机技术实现投资思想的逻辑代码,一般包括数据获取、信号分析、执行交易三大模块 众所周知,投资股市的收益分为两部分,一部分来自市场行情波动的收益,另一部分来源于选股的操作收益!由自身的选股带来的收益,称为Alpha收益。由市场行情变动带来的收益,称为贝塔收益Beta收益。.